上海证券交易所关于开展红利ETF及融资融券相关业务全网测试的通知
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各会员单位： 为做好上证红利ETF基金发行上市及融资融券相关业务的技术准备工作，检验各方技术系统的可用性，上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定于 2006年10月28日 （星期六）8：00至18：00组织开展红利ETF及融资融券相关业务的全网测试。具体测试时间安排请参阅附件1. 红利ETF业务的测试内容为现金认购、二级市场交易、申购赎回及相应的T日登记结算业务。所有会员均可以申请参加申购赎回测试，有意向参测的券商请于 10月27日前 根据附件2说明进行申请。测试数据准备方法、测试细节等请参阅附件2. 融资融券测试内容为：各种信用交易的限价和市价交易、客户信用证券账户的申报行权、客户信用证券账户权益派发和登记、客户信用证券账户配股交易（配股权卖出）、融资融券相关证券划转、带信用标签的过户数据接收、客户信用证券账户PROP配号和销号及相应的登记结算业务、融资融券数据（网上）申报。测试数据准备方法、具体测试细节请参阅附件3. 参加本次全网测试的单位包括：上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、各会员单位、各A股结算参与人、友邦华泰基金管理公司以及其它相关单位。测试期间所有通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据。 本次测试重要，涉及内容多，测试时间长，请各参与测试的单位根据通知和相关技术文档做好相关准备，落实专人负责本次测试工作，使本次测试达到预期的效果。 测试前准备工作联系电话： 上海证券交易所技术中心： 400-8888-400转8004 中国结算上海分公司技术开发部：021-38874800-8720 测试日现场联系方式： 上海证券交易所电话：021-68800030*9*5，传真：021-68810883 中国结算上海分公司电话：021-58889056，传真：021-58888760 上证通信公司电话：021-58651399 上证所信息网络有限公司电话：021-68818561 上海证券交易所 附件：1. 10月28日 全网测试时间安排 步骤 时间段 红利ETF测试步骤 融资融券测试步骤 一、上证所模拟T日交易（模拟 10月28日 ） 1 8：00（开市前） 基金公司上传申购赎回清单 2 8：15开始 卫星发送公告申购赎回清单 卫星发送融资标的证券（同担保品）信息文件dbp1028.txt 3 9：00-9：10 （模拟集合竞价） 不能认购、申购或赎回。二级市场测试集合竞价测试 二级市场交易申报，各类信用交易申报，不能进行信用证券划转申报和行权申报 4 9：15-10：15 （模拟上午连续竞价） 认购、申购或赎回、二级市场交易测试 二级市场交易申报，各类信用交易申报，信用证券划转申报和行权申报 5 10：15-10：20（模拟中午闭市） 6 10：20-11：00 （模拟下午连续竞价） 认购、申购或赎回、二级市场交易测试 二级市场交易申报，各类信用交易申报，信用证券划转申报和行权申报 7 11：00-11：30（模拟闭市处理） 8 11：30-12：30 （模拟闭市数据发送） 过户数据发送。对IPO数据，券商会收到买进510884的成交回报。（闭市后没有收到买进510884成交回报的券商，说明认购失败，可能是券商无认购权限或其他原因等）券商根据成交回报扣款。 带信用标签的过户数据发送 9 22：00以前 将相关融资和融券数据报送至本所外部网站 二、中国结算上海分公司模拟T日结算（模拟 10月28日 ） 10 10：30-11：30 通过PROP通用接口进行客户信用证券账户配号和销号申报。 11 12：00-16：00 T日日终登记结算处理 T日日终登记结算处理 12 15：30-16：30 （登记结算数据发送） 中国结算上海分公司发送T日的结算数据，包括g1，g4，f3， jsmx等数据 中国结算上海分公司发送T日的结算数据，包括zjhz，jsmx，zqye，zqbd，qtsl，zhtg，zhzl，ywhb，zjye等数据 附件2 红利ETF全网测试方案 一、参测单位 1、上海证券交易所 2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 3、各会员公司、结算参与人 4、友邦华泰基金管理有限公司 二、测试内容 本次测试内容为红利ETF的现金认购、二级市场交易、申购赎回及相应的T日登记结算业务。具体包括： 1.日间竞价系统：现金认购测试、ETF申购赎回、ETF二级市场买卖集合竞价、连续竞价、成交回报、实时行情接收等。其中ETF的申购赎回包括现金替代及股票属性控制等内容； 2.结算系统：对当日认购、二级市场交易、申购赎回进行清算，模拟部分交易发生待交收，发送相关日终结算数据。 三、测试数据准备 3.1测试代码及相关信息 代码 简称 前收盘 状态 备注 510880 红利ETF 设置为 10月27日 上证红利指数的千分之一，四舍五入精确到厘 正常 红利ETF二级市场交易代码 510881 红利申赎 同上 正常 红利ETF申购赎回代码 510882 红利资金 无意义 停牌 红利ETF现金替代 510883 红利ETF 1.00 正常 红利ETF认购代码 510884 认 购 款 无意义 停牌 红利ETF认购资金代码 3.2持股数据准备 10月28日 测试以 10月27日 （周五）沪市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据作为测试准备的起始数据。 3.2.1 二级市场交易持股数据准备 各参测单位请比照中国联通（代码600050）的持股（以 10月27日 收盘）情况，设置ETF持有份额。设置规则为：如果账户中有600050持股，就在该账户中设置红利ETF基金（代码510880）持股各20000份。 3.2.2 申购赎回持股数据准备 所有会员均可申请参加红利ETF申购赎回测试。申请参加的会员需要做如下工作： （1）以会员为单位提交参测账号 参加申购赎回测试的会员必须于 2006年10月26日 12：00前将各自参加测试的账户按照以下格式报给交易所（email：zgchen@sse.com.cn），原则上账户总数不能超过15个。 文件名：为会员简称 格式：每行为一个参加测试的账号（10位长度，无空格）。 如中国银河证券有限责任公司，生成文件名为“银河证券。txt” （2）增加持股数据 根据申购赎回清单为每个参测账户增加持股。具体数量： 510880：增加300万份 成份股：增加50万股。 红利ETF成份股清单 600001|邯郸钢铁 600153|建发股份 600548|深高速 600005|武钢股份 600177|雅戈尔 600563|法拉电子 600008|首创股份 600207|安彩高科 600569|安阳钢铁 600011|华能国际 600210|紫江企业 600581|八一钢铁 600015|华夏银行 600231|凌钢股份 600598|北大荒 600019|宝钢股份 600236|桂冠电力 600621|上海金陵 600020|中原高速 600282|南钢股份 600626|申达股份 600028|中国石化 600300|维维股份 600642|申能股份 600059|古越龙山 600302|标准股份 600675|中华企业 600066|宇通客车 600303|曙光股份 600688|上海石化 600087|南京水运 600307|酒钢宏兴 600718|东软股份 600098|广州控股 600323|南海发展 600761|安徽合力 600102|莱钢股份 600357|承德钒钛 600808|马钢股份 600104|上海汽车 600383|金地集团 600894|广钢股份 600126|杭钢股份 600418|江淮汽车 600130|波导股份 600475|华光股份 600135|乐凯胶片 600508|上海能源 600151|航天机电 600510|黑牡丹 3.3申购赎回清单准备 （1）从基金公司获得申购赎回清单 为方便券商准备测试数据，友邦华泰基金公司将于 10月27日下午 闭市后提前公布测试当日公告申购赎回清单，请各参与券商通过基金公司下载。 （2）从交易所获得申购赎回清单 测试当日，交易所还将通过单向卫星向券商发布公告申购赎回清单。公告申购赎回清单名称为HL__1028.ETF. 3.4模拟交易数据 （1）二级市场交易 红利ETF二级市场交易代码为510880；B表示买入，S表示卖出；ETF二级市场交易上限为100万份。 （2）申购赎回 红利ETF申购赎回代码为510881；B表示申购，S表示赎回。 （3）行情接收 行情文件中， 红利ETF申购赎回代码（510881）的最新成交价格为最新计算的IOPV值，其余字段为空。IOPV每15秒计算一次，发布的频率同行情系统的发布频率。 3.5结算数据接收 各结算参与人可以通过PROP系统接收日终结算数据。 3.6费率设定 测试用ETF基金申购赎回的股票过户费费率设为：0.00025 四、测试前准备工作 请各参测单位在测试前务必做好以下准备工作： （一）按照ETF相关业务的有关通知要求完成相关技术准备，并做好现有系统和数据环境的备份工作以及测试用数据的准备。 （二）制定内部测试计划和操作流程。 五、测试要求及注意事项 （一）请各参加测试单位安排专人负责此次测试工作，仔细研究套利有关内容，认真进行测试准备，确保测试工作的顺利进行。 （二）建议各参加测试单位做好详细计划，以测试复杂的套利相关各个环节。 （三）测试过程中，各参测单位将测试中发现的问题及时传真至上海证券交易所，请注明单位名称、联系人和电话。 （四）测试完成后，各参加测试单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。 （五）为确保测试过程顺利进行，各参测单位必需要求各自测试参加人员按照理性的测试要求进行委托报单，避免出现成份股、基金份额被长期封在涨停的情况，影响所有参测单位的正常测试效果。 （六）测试期间对影响测试的非理性大数额委托报单的股东账户、席位和参测单位名称通过卫星进行公开公布。 （七）中国结算上海分公司参加测试的时间为 2006年10月28日 8：00到18：00之间所有通过中国结算上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据，18：00 PROP系统恢复正常使用后，所有通过PROP系统传输的数据均为正式生效数据。 六、联系电话 测试日上证所现场联系方式： 上海证券交易所：电话：021-68800030*9*5，传真：021-68810883 中国结算上海分公司：电话：021-58889056，传真：021-58888760 上证通信公司：电话：021-58651399 附件3 融资融券全网测试方案 一、参测单位 1. 上海证券交易所 2. 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 3. 创新试点证券公司 二、测试内容 上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）联合进行融资融券等相关业务的全网测试，模拟现有二级市场普通交易、信用交易、客户信用证券账户的申报行权、客户信用证券账户权益派发和登记、客户信用证券账户配股交易（配股权卖出）、融资融券相关证券划转申报、带信用标签的过户数据接收、客户信用证券账户PROP配号和销号及相应的登记结算业务、融资融券数据（网上）申报，以检验各相关技术系统的可用性。 l T日，模拟 10月28日 日间竞价系统：二级市场交易、信用相关限价及市价交易（担保品买入、担保品卖出、融资买入、卖券还款、融券卖出、买券还券、融券平仓、融资平仓）、客户信用证券账户的申报行权、客户信用证券账户配股交易（配股权卖出）、融资融券相关证券划转申报（担保品划转、券源划转 、还券划转、余券划转）、成交回报接收、实时行情接收、带信用标签的过户数据接收等。 结算系统：二级市场普通交易和信用交易结算、客户信用证券账户的行权结算、客户信用证券账户权益派发和登记、客户信用证券账户配股交易（配股权卖出）、融资融券相关证券划转处理（担保品划转、券源划转 、还券划转、余券划转）、客户信用证券账户PROP配号和销号等相关业务进行结算（包括结算数据发送结算参与人）。 融资融券数据（网上）申报：报送当日各标的证券融资买入额、融资还款额、融资余额以及融券卖出量、融券偿还量和融券余量等数据。 三、测试数据准备 3.1融资融券测试的账户信息 根据券商提供的个人和机构账户，由中国结算上海分公司生成测试用客户信用证券账户（简称“E账户”），清单测试前预先告知各券商。 各券商预先提供测试用来券源划转的D字头自营账户清单。 各券商测试用融券专用证券账户、客户信用交易担保证券账户、信用交易资金交收账户、信用交易证券交收账户和逐笔非担保信用交易资金交收账户、逐笔非担保信用交易证券交收账户以及对应的信用交易专用清算编号、信用交易专用清算席位（09xxx）等数据由中国结算上海分公司在测试前预先告知各券商。 3.2 证券持有和明细数据 T日交易：以 10月27日 （周五）沪市所有证券的收盘行情、收市后的股份数据为基础，并按照如下规则设置持有数据： 持有初始化数据（注意不是增加余额而是设置为多少余额）： （1） 融券专用证券账户： 510050 100万份 600000 100万股 600009 100万股 600036 100万股 （2） 客户信用证券账户（E账户）： 510050 200万份 600000 200万份 600009 200万份 600036 200万股 009908 1万手（1000万元） 580998 1万份 600004 1万股（580998认沽权证对应的标的证券） 700036 200万份（600036流通股对应的配股权） 权益权数据 （1） 融券专用证券账户： 600000 100万份红利权（2006年第二次） （2）信用交易账户（E账户）： 600000 200万份红利权（2006年第二次） 3.3融券、融资、担保品清单 （1） 融券品种 510050、600000、600009 （2） 融资及担保品品种 009908、510050、600000、600009 3.4模拟结算数据 本次测试模拟结算数据以上一工作日（ 10月27日 ）日终结算后的数据作为初始值。测试日，结算系统先完成上一工作日（ 10月27日 ）的资金交收，并以 10月27日 资金交收完成后的余额作为测试起始时的资金余额。信用交易资金交收账户和逐笔非担保信用交易资金交收账户各设置初始1000万元（其中信用交易资金交收账户的最低备付100万元）。 测试700036配股交易（客户信用证券账户上配股权卖出），配股价5元，600009流通股 10月28日 红利登记（2006年第一次），每10股税前1元，税后0.8元；测试600009流通股 10月28日 送股登记（2006年第一次，每10股送3股）；另600000流通股红利权 10月28日 划付，每10股税前1元，税后0.8元。 四、技术准备介绍 4.1 委托表中OWFlag（信用标签）使用说明 申报类型 业务类型 限价申报 （L_ _） 市价订单 撤单申报 （W _ _） 最优5档匹配后剩余量撤单 （M_ _） 最优5档匹配后剩余量转限价 （N_ _） 普通交易 （_PT） LPT MPT NPT WTH 信用交易 （_XY） LXY MXY NXY WTH 融资交易 （_RZ） LRZ MRZ NRZ WTH 融券交易 （_RQ） LRQ MRQ NRQ WTH 平仓交易 （_PC） LPC MPC NPC WTH 4.2证券划转代码及说明 证券代码 使用账户 使用标签 业务名称 买卖方向及业务说明 799981 E账户 LXY 余券划转 - B表示从证券公司融券专用证券账户过户到证券公司担保证券账户； - 暂不允许申报卖单； 799982 E账户 LXY 还券划转 - S表示从证券公司担保证券账户过户到证券公司融券专用证券账户。 - 暂不允许申报买单； 799983 E账户 LXY 担保品划转 - B表示从客户普通证券账户过户到证券公司担保证券账户； - S表示从证券公司担保证券账户过户到客户普通证券账户； 799984 自营账户 不使用 券源划转 - B表示从证券公司融券专用证券账户过到证券公司自营账户； - S表示从证券公司自营账户将证券过户到融券专用证券账户中； 说明： 1、 申报价格：为证券代码，如600000，申报为600.000 2、 申报数量：为申请划转数量，允许为零股 3、 对于担保证券账户的相关过户，登记公司同时进行信用交易账户相关证券过户。 4.3 过户数据变更说明 盘后过户库中，BS字段（买卖标示）属性值变更说明： （1）对于非E账户，BS字段属性值保持不变。B-买，S-卖； （2）对于E账户，BS字段属性值的对应关系如下： BS字段值 对应订单的OWFlag标签 对应订单的买卖方向 1 ＿XY B 2 ＿XY S 3 ＿RZ B 4 ＿RZ S 5 ＿RQ B 6 ＿RQ S 7 ＿PC B 8 ＿PC S 4.4 新增错误代码说明 270——申报类型错误（信用类型不存在或融券卖出不可申报市价订单） 273——E帐号不能通过场内申报进行交易 274——信用交易的申报帐户必须是E帐户 275——普通交易的申报帐户必须不是E帐户 276——信用买入权限不足 277——信用卖出权限不足 278——融资买入权限不足 279——卖券还款或融资平仓权限不足 280——买券还券或融券平仓权限不足 281——融券卖出权限不足 282——融券卖出申报价格低于最新成交价 283——买券还券、融券卖出、融券平仓申报的信用帐户必须配置证券公司融券专用帐户。 五、数据发送 5.1 过户数据发送 请参阅5.3节过户数据变更说明，检查相关数据。 5.2 参测会员向交易所的数据发送 参测会员向交易所发送的数据要求，请各创新试点参测会员单位在周五（ 10月27日 ）前与本所信息公司曹波联系，电话：021-68818561，email：bcao@sse.com.cn. 5.3 结算数据发送 各结算参与人可以通过PROP系统接收日终结算数据。 六、测试注意事项 （一）测试用客户信用证券账户开始没有指定关系，测试当天必须先进行指定交易，才能进行交易申报。 （二）客户信用证券账户初始持有中有权证，但该权证不在担保品和融资券种范围内。 （三）交易所视当日测试情况决定：是否组织卖出融资和担保品范围内的券种。 （四）测试完成后，各参加测试单位应做好系统和数据恢复工作，保证下一交易日交易和结算业务的正常开展。 （五）中国结算上海分公司参加测试的时间为 2006年10月28日 8：00到18：00，测试期间所有通过中国结算上海分公司PROP系统传输的数据均为测试数据，18：00 PROP系统恢复正常使用后，所有通过PROP系统传输的数据均为正式生效数据。 七、测试前准备工作及要求 2006年10月28日 测试前务必做好以下准备工作： （一）根据中国结算上海分公司提供的客户信用证券账户等数据，做好测试初始化工作。 （二）按照融资融券相关业务的有关通知要求完成技术准备，并做好现有系统和数据环境的备份工作以及测试用数据的准备。 （三）请各参加测试单位安排专人负责此次测试工作，认真进行测试准备，确保测试工作的顺利进行。 （四）测试过程中，各参测单位将测试中发现的问题及时传真至上海证券交易所或中国结算上海分公司，请注明单位名称、联系人和电话。 八、联系电话 测试日上证所现场联系方式： 上海证券交易所： 电话：021-68800030*9*5，传真：021-68810883 中国结算上海分公司： 电话：021-58889056，传真：021-58888760 上证通信公司： 电话：021-58651399 上证所信息网络有限公司 电话：021-68818561 |